Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

LUIZ KOODI HOTTA

Currículo Lattes (atualizado em 27/03/2024 17:04:36) Departamento: Departamento de Estatística Bolsa CNPq: Período(s) de Análise: 2000-2024 Endereço: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Rua Sérgio Buarque de Holanda CEP 13083859 - Campinas, SP. Área(s) de Atuação: Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Probabilidade e Estatística Aplicadas Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Estatística :: Inferência Paramétrica Citações: Google Acadêmico Formação Acadêmica: Graduação: Engenharia Eletrônica , Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 1970-1974 Mestrado: Estatística , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 1975-1978 Doutorado: Estatística , London School of Economics, 1980-1983 Pós-doutorado: , The Institute Of Statistical Mathematics, 1987-1988 Livre Docência: , Universidade Estadual de Campinas, 1998 Rank de colaboração: 256 Colaborações Endógenas: ALUISIO DE SOUZA PINHEIRO: 17 BIANCA MORELLI RODOLFO CALSAVARA: 1 CARLOS CESAR TRUCIOS MAZA: 12 GUILHERME VIEIRA NUNES LUDWIG: 1 HILDETE PRISCO PINHEIRO: 12 HYUN MO YANG: 1 MAURICIO ENRIQUE ZEVALLOS HERENCIA: 146 NANCY LOPES GARCIA: 1 RONALDO DIAS: 12 SAMARA FLAMINI KIIHL: 1 VERONICA ANDREA GONZALEZ LOPEZ: 24

Atenção:As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro estadiou na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.

Produção Bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

• HOTTA, L. K. Restricted alternatives tests in a bivariate exponential model with covariates. Communications in Statistics, Theory and Methods (Online) (ISSN: 1532415X). v. 29. n. 1. 2000.

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• HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; OTA, R. Effect of outliers on forecasting temporally aggregated flow variables. TEST (ISSN: 11330686). v. 13. 2004.

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• PINHEIRO, Aluísio de Souza; EL-DASH, Neale A.; HOTTA, L. K. Non-parametric Volatility Estimation in Continuous Time. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 20. n. 2. 2006.

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• HOTTA, L. K.; LUCAS, Edimilson Costa; PALARO, Helder Parra Estimation of VaR using copula and Extreme Value Theory. Multinational Finance Journal (ISSN: 10961879). v. 12. 2008.

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• Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K. Influential observations in GARCH models. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (ISSN: 00949655). v. 82. 2012.

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• LAURINI, M. P.; Hotta, Luiz K. Indirect Inference in fractional short-term interest rate diffusions. Mathematics and Computers in Simulation (Print) (ISSN: 03784754). v. 94. 2013.

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• VICINI, L.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Non-homogeneous Poisson process in the presence of one or more change-points: an application to air pollution data. Journal of Environmental Statistics (ISSN: 19451296). v. 5. 2013.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. São Paulo Journal of Mathematical Sciences (ISSN: 23169028). v. 8. 2014.

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• de ALMEIDA, D.; Hotta, Luiz K. The leverage effect and the asymmetry of the error distribution in GARCH-based models: the case of Brazilian market related series. Pesquisa Operacional (Impresso) (ISSN: 01017438). v. 34. 2014.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K. Forecasting the Term Structure of Interest Rates Using Integrated Nested Laplace Approximations. Journal of Forecasting (ISSN: 02776693). v. 33. 2014.

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• Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, M. Test of outliers and influential observations in garch models: A review. Estadística (Santiago de Chile) (ISSN: 00141135). v. 65. 2013.

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• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K. Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect. Mathematics and Computers in Simulation (Print) (ISSN: 03784754). v. 120. 2016.

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• MORALES, F. E. C.; VICINI, L.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. A nonhomogeneous Poisson process geostatistical model. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Print) (ISSN: 14363240). v. 31. 2017.

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• LAURINI, M. P.; Hotta, Luiz K. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. COMPUTATIONAL STATISTICS (ISSN: 09434062). v. 31. 2016.

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• RIBEIRO, A. L. P.; Hotta, Luiz K. Estimation of the Heteroskedastic Canonical Contagion Model with Instrumental Variables. PLoS One (ISSN: 19326203). v. 11. 2016.

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• Almeida, Daniel de; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. MGARCH models: Trade-off between feasibility and flexibility. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (ISSN: 01692070). v. 34. 2018.

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• TRUCÍOS, CARLOS; Hotta, Luiz K.; RUIZ, ESTHER Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (ISSN: 00949655). v. 87. 2017.

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• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (ISSN: 00949655). v. 88. 2018.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi GMC/GEL estimation of stochastic volatility models. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION (ISSN: 03610918). v. 46. 2017.

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• CASCONE, MARCOS H.; Hotta, Luiz K. Quasi-maximum likelihood estimation of GARCH models in the presence of missing values. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (ISSN: 00949655). v. 89. 2019.

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• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L. On the robustness of the principal volatility components. Journal of Empirical Finance (ISSN: 09275398). v. 52. 2019.

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• TRUCÍOS, C.; ZEVALLOS, M.; Hotta, Luiz K.; Santos, A. A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. Econometrics (ISSN: 22251146). v. 17. 2019.

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• Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz Koodi A note on curvature influence diagnostics in elliptical regression models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 31. 2017.

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• TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H.G.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; HALLIN, MARC Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: Identification, estimation, and forecasting. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (ISSN: 01692070). v. 37. 2021.

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• TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H. G.; HALLIN, MARC; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; Zevallos, Mauricio Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS (ISSN: 07350015). v. 41. 2023.

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Capítulos de livros publicados

• HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; LAURINI, M. P.; MOLLICA, M. Modelos econométricos para estimação e previsão de volatilidade. 2003.

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• YANG, H. M.; HOTTA, L. K. Sobre a erradicação de doenças infecciosas - esforço de vacinação. 2003.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Júros em Múltiplos Mercados. 2009.

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• HOTTA, L. K.; TSAY, R. Outliers in GARCH Processes. 2012.

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• SILVA, J. V. L.; ALMEIDA, A.B.; RAPOSO-DO-AMARAL, C.A.; FERREIRA, D.M.; HOTTA, L. K.; RAPOSO-DO-AMARAL, C.A.; GUIDI, M. C.; BUZZO, C.L.. Three-dimensional virtual and physical technologies in the treatment of craniofacial anomalies. 2009.

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• Hotta, Luiz Koodi; TRUCÍOS, CARLOS Inference in (M)GARCH Models in the Presence of Additive Outliers: Specification, Estimation, and Prediction. 2018.

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Trabalhos completos publicados em congressos

• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Inferência Indireta em Modelos Fracionários de Taxas de Juros de Curto Prazo. 2008.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados. 2009.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo. 2009.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Júros em Múltiplos Mercados. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. 2009.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Estimation of stochastic volatility models using methods of generalized empirical likelihood/minimum contrast.. 2010.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. 2013.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K. Forecasting the Term Structure of Interest Rates using Integrated Nested Laplace Approximations. 2011.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K. Generalized Empirical Likelihood/Minimum Contrast Estimation of Stochastic Differential Equations. 2010.

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Resumos expandidos publicados em congressos

• HOTTA, L. K.; LUCAS, Edimilson Costa; PALARO, Helder Parra Estimation of VaR using copula and extreme value theory. 2005.

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• BUSATO, Erick Andrade; HOTTA, L. K. Contagion among Latin American markets. 2005.

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• FELIZATTI, Henrique Leme; HOTTA, L. K. Univariate and bivariate extreme value theory applied to stock market indices. 2005.

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• PINHEIRO, Aluísio de Souza; EL-DASH, Neale A.; HOTTA, L. K. Non-parametric volatility estimation in continuous time. 2005.

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• HOTTA, L. K.; MOTTA, A. C. DE O. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007.

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• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Influential Observations in EGARCH Models. 2007.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Indirect Inference Estimation of Fractional Term Structure Models. 2009.

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• HOTTA, L. K.; LAURINI, M. P. Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines. 2007.

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• BUSATO, Erick Andrade; HOTTA, L. K. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009.

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• ALONSO, Jonas Bodini; HOTTA, L. K.; ACHCAR, J. A. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• SAKAMOTO, C. F.; HOTTA, L. K. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010.

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• DINIZ, M. A.; HOTTA, L. K.; ACHCAR, J. A. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. 2010.

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• DINIZ, M. A.; HOTTA, L. K. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010.

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• Tsai, R.; HOTTA, L. K. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010.

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• SAKAMOTO, C. F.; HOTTA, L. K. Selection of Pair-Copula Models for Financial Series. 2010.

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• ALONSO, Jonas Bodini; HOTTA, L. K.; ACHCAR, J. A. Climate Changes and Their Effects in the Public Health: Use of Bivariate Poisson Regression Models. 2010.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011.

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• Almeida, Daniel de; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015.

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• TRUCIOS-MAZA, C. C.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and Value-at-Risk. 2015.

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• CASCONE, M. H.; Hotta, Luiz K. Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015.

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Resumos publicados em anais de congressos

• Tsai, R.; HOTTA, L. K. Modelagem de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica. 2000.

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• MOTTA, A.c.o.; HOTTA, L. K. Modelo de Espaço de Estados Não Gaussianos. 2000.

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• HOTTA, L. K.; FUKUI, P. Outliers in stochastic volatility models. 2000.

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• HOTTA, L. K.; MOTTA, A.c.o. Modelos de espaço de estados não Gaussianos e de volatilidade estocástica. 2001.

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• HOTTA, L. K.; PALARO, Helder Parra Aplicação de Acoplamento no Cálculo do VaR. 2002.

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• HOTTA, L. K.; PALARO, Helder Parra Uso do Acoplamento Condicional no Cálculo do Valor em Risco. 2003.

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• HOTTA, L. K.; FERRAZ, R. O. Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003.

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• HOTTA, L. K.; LUCAS, Edimilson Costa; PALARO, Helder Parra Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory. 2004.

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• MOTTA, A.c.o.; HOTTA, L. K. Deteção de conjunto de outliers em modelos de volatilidade estocástica. 2004.

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• LUCAS, Edimilson Costa; HOTTA, L. K. Cálculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria dos valores. 2004.

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• PALARO, Helder Parra; HOTTA, L. K. Aplicação de acoplamento no cálculo do valor em risco. 2004.

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• HOTTA, L. K. Análise de Influência em modelos de volatilidade. 2005.

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• BUSATO, Erick Andrade; HOTTA, L. K. Estudo da co-movimentação entre mercados latino americanos. 2005.

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• HOTTA, L. K.; FELIZATTI, Henrique Leme Teoria dos valores extremos univariada e bivariada: uma análise dos índices Ibovespa, Meerval e SP&500. 2005.

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• HOTTA, L. K.; PAULA, Juliana de; HERENCIA, M.z Contágio em mercados financeiros emergentes. 2006.

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• HOTTA, L. K. Bayesian Estimation of SEIR Models. 2007.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007.

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• LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007.

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• BUSATO, Erick Andrade; HOTTA, L. K. Skewed Student?s t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence. 2009.

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• MOTTA, A. C. DE O.; HOTTA, L. K. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007.

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• ZEVALLOS, M.; HOTTA, L. K. Influential Observations in GARCH. 2011.

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• Tsai, R.; HOTTA, L. K. Polyhazard Models With Dependent Causes. 2011.

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• Almeida, Daniel de; HOTTA, L. K. Assimetria nas Volatilidades e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade. 2011.

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• SAKAMOTO, C. F.; HOTTA, L. K. Efeito das Decomposições nos Modelos Pair-cópiulas no Cálculo do VaR. 2011.

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• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. Forecasting returns, volatilities and risk measures in GARCH models: A robust bootstrap procedure.. 2015.

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• HOTTA, L. K.; FLÁVIO, Patrick Silveira Matemática para finanças. 2004.

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Apresentações de Trabalho

• VICINI, L.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011.

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• RIBEIRO, A. L. P.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013.

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• Hotta, Luiz K.; Tsai, R.; ACHCAR, J. A. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013.

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• TRUCIOS-MAZA, C. C.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013.

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• CASCONE, M. H.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. A generalization of the mixture model using a copula function. 2012.

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• ALONSO, Jonas Bodini; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010.

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• SAKAMOTO, C. F.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010.

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• DINIZ, M. A.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos.. 2010.

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• DINIZ, M. A.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010.

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• BUSATO, Erick Andrade; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009.

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• RIBEIRO, A. L. P.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Análise de contágio sob o enfoque de variáveis instrumentais. 2009.

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• Tsai, R.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Modelos de riscos múltiplos com dependência. 2009.

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• BUSATO, Erick Andrade; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence.. 2009.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Generalized latent factor models for yield curves in multiple markets. 2009.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007.

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• Hotta, Luiz K.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007.

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• Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007.

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• Hotta, Luiz K.; Hotta, Luiz K.; ACHCAR, J. A. Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007.

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• FILLLETI, J. P.; Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, M. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, M. Análise de Influência em modelos de volatilidade. 2005.

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• LUCAS, Edimilson Costa; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory.. 2004.

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• FERRAZ, R. O.; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003.

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• PALARO, Helder Parra; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Uso do acoplamento condicional no cálculo do valor em risco. 2003.

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• PALARO, Helder Parra; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Aplicação de acoplamento no cálculo do VaR. 2002.

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• MOTTA, A. C. DE O.; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006.

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• BUSATO, Erick Andrade; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Contagion among Latin American markets. 2005.

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• FELIZATTI, Henrique Leme; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Univariate and bivariate extreme value theory applied to stock market indices. 2005.

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• BUSATO, Erick Andrade; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Estudo da co-movimentação entre mercados latino americanos. 2005.

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• FELIZATTI, Henrique Leme; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Teoria dos valores extremos univariada e bivariada: uma análise dos índices Ibovespa, Merval e SP&500. 2005.

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• CASCONE, M. H.; Hotta, Luiz K.; PALARO, Helder Parra Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015.

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• de ALMEIDA, D.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015.

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• Almeida, Daniel de; FUERTES, A.; Hotta, Luiz K. Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017.

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• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017.

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• Almeida, Daniel de; FUERTES, A.; Hotta, Luiz K. Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017.

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• TRUCIOS-MAZA, C. C.; Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls On the robustness of the principal volatility components. 2018.

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• TRUCIOS-MAZA, C. C.; Mazzeu, J. H. G.; Hallin, M.; Hotta, Luiz K.; HERÊNCIA, M. E. Z.; Valls Pereira, Pedro L. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Data: a General Dynamic Factor Approach. 2019.

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• TRUCÍOS, C.; Mazzeu, J. H. G.; Hallin, M.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; HERÊNCIA, M. E. Z. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2019.

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• TRUCÍOS, C.; Mazzeu, J. H. G.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; Hallin, M.; HERÊNCIA, M. E. Z. On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation and forecasting. 2019.

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• TRUCÍOS, C.; Mazzeu, J. H. G.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; Hallin, M.; HERÊNCIA, M. E. Z. On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation and forecasting. 2019.

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Demais tipos de produção bibliográfica

• PINHEIRO, Aluísio de Souza; EL-DASH, Neale A.; Hotta, Luiz K. Non-parametric Volatility Estimation in Continuous Time. 2003.

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• Almeida, Daniel de; Hotta, Luiz; RUIZ, E. MGARCH models: tradeoff between feasibility and flexibility. 2015.

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• TRUCÍOS, C.; Mazzeu, J. H. G.; Hallin, M.; Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, Pedro L.; ZEVALLOS, M. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. 2019.

  [ Google | Google Scholar ]
• TRUCÍOS, C.; Hotta, Luiz K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk. 2015.

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Orientações

Orientações de Pós-Doutorado

• João Henrique Gonçalves Mazzeu, Luiz Koodi Hotta () . POS_DOUTORADO. . 2019.

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Orientações de Doutorado

• Marcos Poletti Laurini , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Tópicos em Econometria de Finanças. DOUTORADO. . 2009.

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• Anderson Carlos Oliveira Motta , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. DOUTORADO. . 2006.

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• Rodrigo Tsai , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e modelos de mistura de distribuições. DOUTORADO. . 2012.

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• Lorena Vicini, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados à dados de poluição do ar. DOUTORADO. . 2012.

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• Carlos César Trucíos Maza , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. DOUTORADO. . 2016.

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• Daniel de Almeida, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction. DOUTORADO. . 2016.

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Orientações de Mestrado

• Pedro Fukui, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Detecção de Valores Aberrantes em Modelos de Volatilidade Estocástica. MESTRADO. . 2000.

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• Anderson Carlos Oliveira Motta, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelo de espaço de estado não Gaussiano e modelo de volatilidade estocástica. MESTRADO. . 2001.

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• Rosemeire de Olanda Ferraz , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação por quase-verossimilhança no domínio do tempo de modelos de volatilidade estocástica de memória longa. MESTRADO. . 2003.

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• Edimilson Costa Lucas , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Cálculo do VaR utilizando acoplamento e teoria de valores extremos. MESTRADO. . 2003.

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• Rodrigo Tsai, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Análise de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica. MESTRADO. . 2003.

  [ Google | Google Scholar ]
• Helder Parra Palaro , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Aplicação de acoplamento no cálculo de Valor em Risco. MESTRADO. . 2004.

  [ Google | Google Scholar ]
• Erick Andrade Busato , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. MESTRADO. . 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Henrique Leme Felizatti , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades. MESTRADO. . 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Rodrigo Bonato Manfredini , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação Bayesiana e por Máxima Verossimilhança de Modelos SIR Estocásticos. MESTRADO. . 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• André Luiz Prima Ribeiro, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Variáveis instrumentais no modelo canônico de contágio heteroscedástico. MESTRADO. . 2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Simoni Martim, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica Multivariados. MESTRADO. . 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Caroline de Freitas Sakamoto, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student. MESTRADO. . 2012.

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• Márcio Augusto Diniz , Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Modelos SEIR com Taxa de Remoção Não Homogênea. MESTRADO. . 2011.

  [ Google | Google Scholar ]
• Daniel de Almeida , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade. MESTRADO. . 2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Ângela Luna Hernández, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação em Pesquisas Repetidas Empregando o Filtro GLS. MESTRADO. . 2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Carlos César Trucíos Maza , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados. MESTRADO. . 2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sergio Luis Mercado Londoño, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação do Número de Reprodução Basal em Modelos Compartimentais. MESTRADO. . 2014.

  [ Google | Google Scholar ]
• Francisco de Arruda Botelho Cardoso , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação da Variância Integrada em Processos de Preços Multivariados Através de Medidas Realizadas. MESTRADO. . 2016.

  [ Google | Google Scholar ]
• Luiz Carlos dos Santos Ferreira Junior, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Utilização De Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras. MESTRADO. . 2016.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sérgio Henrique Andrade de Azevedo , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autoregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano. MESTRADO. . 2020.

  [ Google | Google Scholar ]
• Jean Sabino Magalhaes Diniz , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) A definirEstimação Robusta de Modelos GARCH e DCC com Mudança de Regime Markoviano. MESTRADO. . 2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• Eduardo Gabriel Pinheiro , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. MESTRADO. . 2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• Juliana de Paula , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. MESTRADO. . 2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• Waslley Pablo Costa da Silva , Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) a definir. MESTRADO. Em andamento. 2021.

  [ Google | Google Scholar ]
• Emerson Alfaro Rivera, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Sem título. MESTRADO. Em andamento. 2023.

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Orientações de Iniciação Científica

• Patrick Silveira Flávio, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Matemática para Finanças. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2004.

  [ Google | Google Scholar ]
• Erick Andrade Busato, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Acoplamento, Teoria dos Valores Extremos e Valor em Risco. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• Henrique Leme Felizatti, Luiz Koodi Hotta (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Teoria de Valores Extremos, Modelos Garch e Valor em Risco. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• Jonas Bodini Alonso, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Modelos Para valores Extremos. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• Mateus Caetano, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Análise de Dependência Através de Cópulas: Aplicações a Finanças. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Márcio Augusto Diniz, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Mateus Caetano, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Introdução à Teoria de Cópulas. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• Renato Campanholo, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Introdução à Cópulas e Seleção de Cópulas. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Caroline de Freitas Sakamoto, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Introdução a Modelos Pair-Cópula. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Liamarcia Vicente Bifano, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Dados de Alta Frequência em Finanças: Características e Modelagem da Volatilidade. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2011.

  [ Google | Google Scholar ]
• Victor Freguglia Souza, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Estimação da Volatilidade Integrada Através de Dados de Alta Frequência. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2015.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sérgio Henrique Andrade de Azevedo, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Estimação de modelos GARCH: robustez e valores iniciais. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2017.

  [ Google | Google Scholar ]
• Felipe Bueno Moret, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Equações diferenciais estocásticas: precificação de derivativos. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Giuseppe Tinti Tomio, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Teoria Moderna de Portfólio, Paridade de Risco e Aplicações. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Nicholas Salgado Soria, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Opções e derivativos. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2019.

  [ Google | Google Scholar ]
• José Renato Vicente, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Estudos sobre precificação de ativos. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2019.

  [ Google | Google Scholar ]
• Nicholas Salgado Soria, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Precificação de Derivativos Através de Simulação. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2020.

  [ Google | Google Scholar ]
• Leonardo Mazzamboni Colussi, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Utilização da Verossimilhança Composta: Um Estudo Através de Simulações. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• Felipe Bueno Moret, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Aplicação de Técnicas da Estatística e da Física na Análise do Mercado Financeiro. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2022.

  [ Google | Google Scholar ]

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação

• Marcelo Martins Vilela, Luiz Koodi Hotta (CO_ORIENTADOR) Cálculo de Valor em Risco Utilizando RiskMetrics e GARCH(1,1) (coorientação). TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2021.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Bancas

Participações em Banca de Professor Titular

• Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. PROFESSOR_TITULAR. Universidade Federal de São Carlos.OLIVEIRA, C. R.; GILARDONI, G. L.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; DEMETRIO, C. G. B.; Hotta, Luiz K.2017.

  [ Google | Google Scholar ]
• Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. PROFESSOR_TITULAR. Universidade Federal de São Carlos.OLIVEIRA, C. R.; Ortega, E.M.M.; GILARDONI, G. L.; BUSCAGLIA, G. C.; Hotta, Luiz K.2016.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Concursos Públicos

• concurso público de títulos e provas para professor associado. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal de Minas Gerais.HOTTA, L. K.2002.

  [ Google | Google Scholar ]
• Seleção Pública para Docente na Área de Probabilidade e Estatística. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L. K.2003.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público Para Professor Assistente/Doutor. CONCURSO_PUBLICO. Universidade de São Paulo.HOTTA, L. K.2000.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Professor Doutor, IME-USP. CONCURSO_PUBLICO. Universidade de São Paulo.HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; SINGER, Júlio da Motta; TANAKA, Nelson Ithiro; LOPES, Silvia Regina da Costa2003.

  [ Google | Google Scholar ]
• Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L. K.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; FRANCO, Glaura da Conceição; PINHEIRO, Hildete Prisco; LOPES, Verônica Andrea Gonzalez2004.

  [ Google | Google Scholar ]
• Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L. K.; MIGON, Hélio dos Santos; BARBOSA, Emanuel Pimentel; LOUZADA NETO, Francisco; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L. K.; Cordeiro, G.M.; MIGON, Hélio dos Santos; PINHEIRO, Hildete Prisco; DIAS, R.2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. CONCURSO_PUBLICO. Universidade de São Paulo.MAZZON, J.A.; HERNANDEZ, J.M.C.; Magalhães, M.N.; Barroso, L.P.; HOTTA, L. K.2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. CONCURSO_PUBLICO. ICMC - Usp São Carlos.MIGON, Hélio dos Santos; FRANCO, Glaura da Conceição; PINTO JR, D. L.; EHLERS, R. S.; HOTTA, L. K.2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.GARCIA, N. L.; DOREA, Chang C Y; MIGON, Hélio dos Santos; Cordeiro, G.M.; HOTTA, L. K.2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal de São Carlos.MILAN, Luis A.; LOUZADA NETO, Francisco; RIBEIRO JR., P. J.; RIFO, L. L. T.; HOTTA, L. K.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal de Minas Gerais.MINGOTI, S. A.; Reisen, V.A.; Gamerman, D.; ALVES, Denise D. S. M.; HOTTA, L. K.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. CONCURSO_PUBLICO. ICMC - Usp São Carlos.CANCHO, V. G.; ACHCAR, J. A.; SANCHES, A.; HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal do Rio de Janeiro.Moura, F.A.S.; Landim, F.; Fontes, L.R.; GOMES, Antonio Eduardo; HOTTA, L. K.2011.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal da Integração Latino-Americana.Matsuo, T.; Peres, F.L.; HOTTA, L. K.2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr na área de Inferência. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.POPOV, S.; RODRIGUES, J.; PEREIRA, C. A. B.; STERN, J. M.; Hotta, Luiz Koodi2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. CONCURSO_PUBLICO. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; Hotta, Luiz K.; AUBIN, E. C. Q.2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público para Professor Efetivo da UEA. CONCURSO_PUBLICO. Universidade do Estado do Amazonas.HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.; SILVA, C. Q.2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. CONCURSO_PUBLICO. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.; Hotta, Luiz K.; ARTES, R.; PINHEIRO, Aluísio de Souza2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor na área de Matemática Aplicada. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.KOCHLOUKOV, P. E.; PAVA, J. A.; SAIA, M. J.; JARDIM, M. B.; Hotta, Luiz K.2015.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de uma vaga de Professor Adjunto A. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Federal do Rio de Janeiro.VALLE, Carlos. A. A.; PAEZ, Marina. S.; LOSCHI, R.; LOPES, Hedibert. F.; Hotta, Luiz K.2017.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Livre Docência

• Concurso Público de Livre-Docência. LIVRE_DOCENCIA. Universidade de São Paulo.HOTTA, L. K.2000.

  [ Google | Google Scholar ]
• Livre-docência na área de bio-estatística. LIVRE_DOCENCIA. Universidade Estadual de Campinas.YANG, H. M.; PEREIRA, C. A. B.; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; NEVES, E. G.; HOTTA, L. K.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Concurso de Livre Docência. LIVRE_DOCENCIA. Universidade de São Paulo.TOLOI, Clélia Maria de Castro; TANAKA, Nelson Ithiro; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; LOPES, Silvia Regina da Costa; HOTTA, L. K.2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Livre-docência na área de inferência. LIVRE_DOCENCIA. Universidade Estadual de Campinas.POPOV, S.; ACHCAR, J. A.; CRIBARI-NETO, F; FERRARI, S.L.P; HOTTA, L. K.2010.

  [ Google | Google Scholar ]

Outras Participações em Bancas Julgadoras

• Prêmio Andima de Renda Fixa. OUTRAS_BANCAS_JULGADORAS. Sociedade Brasileira de Finanças.HOTTA, L. K.; MEDEIROS, M.; FAZARDO, J; Guillén, O.T.C.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Processo Seletivo de Provas e Títulos para Função de Professor Doutor na área de Estatística. OUTRAS_BANCAS_JULGADORAS. Faculdade de CIências Aplicadas, Unicamp.Petenate, A. J.; Cordeiro, G.M.; Sato, J. R.; Hotta, Luiz Koodi; PINHEIRO, Hildete Prisco2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Comissão da FAPEMIG. OUTRAS_BANCAS_JULGADORAS. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.BORTOLUZZI, A. J.; MADUREIRA, A. L.; Figueiredo, A. M. G.; da Silva, A. J. R.; GRANDINI, C. R.; FURLAN, M.; CRIVELLENTI, V. L.; IAMAMOTO, Y.; LUNA, A. S.; HOTTA, L. K.2007.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Doutorado

• Leandro Sauer. Abordagem bipolar do Problema de Classificação e Escolha. DOUTORADO. Engenharia Elétrica. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L. K.; Fernandes, J.F.R.; Ribeiro, R.V.; Tavares, H. M. F.; Souza, R.C.2003.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sergio Eduardo Contreras Espinoza. Modelo em espaço de estado para séries temporais com distribuição de Poisson bivariada: uma aplicação da metodologia Durbin Koopman. DOUTORADO. Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.FERNANDES, Cristiano; LEON, A Ponce de; HOTTA, L. K.2004.

  [ Google | Google Scholar ]
• Emerson Fernandes Marçal. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudi da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. DOUTORADO. Economia. Universidade de São Paulo.PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SILVA, Marcos Eugenio da; BRITO, Ricardo Dias de Oliveira; PORTUGAL, Marcelo Savino; HOTTA, L. K.2004.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sandra Cristina de Oliveira. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries financeiras. DOUTORADO. Ciências da Computação e Matemática Computacional. Universidade de São Paulo.ANDRADE, Marinho Gomes de; BAIDYA, Tara Keshar Nanda; HOTTA, L. K.; SÁFADI, Thelma; BARRETO, Guilherme de Alencar2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• Anderson Carlos Oliveira Motta. Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. DOUTORADO. Estatística. Universidade de São Paulo.HOTTA, L. K.; MORETTIN, Pedro Alberto; PEREIRA, P.l.v.; LOPES, Silvia Regina Costa; FERNANDES, Cristiano2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• Marcelo Inácio Ferreira Ferraz. Sazonalidade da Ração Essencial Mínima nas Grandes Regiões Metropolitanas Brasileiras. DOUTORADO. Estatística e Experimentação Agropecuária. Universidade Federal de Lavras.HOTTA, L. K.; SÁFADI, Thelma; MORAIS, Augusto Ramalho de; REIS, Ricardo Pereira; CASTRO JÚNIOR, Luiz Gonzaga de2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• Juan Carlos Ruilova Teran. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. DOUTORADO. Estatística. Universidade de São Paulo.MORETTIN, Pedro Alberto; FERNANDES, Cristiano; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K.2007.

  [ Google | Google Scholar ]
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Participações em Banca de Mestrado

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Participações em Banca de Exame de Qualificação

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• William Gonzalo Rojas Durán. Abordagem da volatilidade de séries temporais nanceiras por meio da análise de dados funcionais. EXAME_QUALIFICACAO. Doutorado em Estatistica. Universidade de São Paulo.MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.; Hotta, Luiz K.2016.

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• Fernanda Gabriely Batista Mendes. Construções de Processos Estacionários de Markov. EXAME_QUALIFICACAO. Doutorado em Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.Souza, W. B.; Ndreca, S.; Silva, R. W. C.; Hotta, Luiz K.2019.

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• Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HERÊNCIA, M. E. Z.2015.

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Projetos de pesquisa

• HOTTA, L. K. Métodos Estatísticos para Volatilidade e Risco de Mercado. 2007.

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• HOTTA, L. K.; YANG, H. M. Imuno-epidemiologia de Doenças Infecciosas - Métodos Quantitativos Considerando Aspectos Clínicos, Terapêuticos e Profiláticos. 2004.

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• HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; ZEVALLOS, M. Aplicação de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado. 2005.

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• HOTTA, L. K.; MORETTIN, Pedro Alberto Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações. 2008.

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• HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls Modelagem Econométrica em Finanças. 2008.

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• HOTTA, L. K. Aplicação da Teoria de Acoplamento e da Teoria de Valores Extremos na Cálculo do VaR. 2004.

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• HOTTA, L. K.; YANG, H. M.; BOLDRINI, J. L. Avaliando controle de epidemias utilizando modelos matemáticos e computacionais. 2011.

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• HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZEVALLOS, M.; MENDES, B. V. M.; SANTOS, ; Trucíos, C. Estimação e Previsão da Volatilidade para Dados Financeiros de Alta Dimensão. 2017.

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• HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; HERÊNCIA, M. E. Z.; MORETTIN, Pedro Alberto; MIRANDA, J. C. S.; CHIANN, C.; Sato, J. R.; LAURINI, M. P.; Montoril, Michel H. Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão. 2013.

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• HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZIEGELMANN, F. A.; Marçal, Emerson .F.; MEDEIROS, M.; Mergulhão, J.F.B.V. de M.; FERNANDES, M.; SAFFI, P. A. C. Descoberta de Preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão. 2014.

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• HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; DIAS, R.; HERÊNCIA, M. E. Z.; MORETTIN, Pedro Alberto; MIRANDA, J. C. S.; CHIANN, C.; Sato, J. R.; LAURINI, M. P.; LOPES, Hedibert. F.; Montoril, Michel H. Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão. 2018.

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Participação em eventos

• HOTTA, L. K. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006.

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• HOTTA, L. K. Análise de Influência em modelos de volatilidade.. 2005.

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• HOTTA, L. K. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007.

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• HOTTA, L. K. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008.

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• HOTTA, L. K. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011.

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• HOTTA, L. K. Modelo Geoestatístico com Processos de Poisson Não Homogêneo. 2015.

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• HOTTA, L. K. Session in Honor of Luiz Hotta. 2023.

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• HOTTA, L. K. Robust Estimation of Markov-Switching GARCH Model. 2023.

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• HOTTA, L. K. High-Dimensional Financial Time Series. 2023.

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• HOTTA, L. K. Robust Forecasting of Value-at-Risk and Expected Shortfall with Markov-Switching GARCH Models. 2023.

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• HOTTA, L. K. . 2008.

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• HOTTA, L. K. Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017.

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• HOTTA, L. K. Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017.

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• HOTTA, L. K. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017.

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• HOTTA, L. K. Robust bootstrap forecast densities for GARCH and DCC returns and volatilities. 2017.

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• HOTTA, L. K. On the robustness of the principal volatility components. 2018.

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• HOTTA, L. K. On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation and forecasting. 2019.

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• HOTTA, L. K. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2019.

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• HOTTA, L. K. Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012.

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• HOTTA, L. K. Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013.

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• HOTTA, L. K. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015.

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• HOTTA, L. K. Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015.

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• HOTTA, L. K. Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013.

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• HOTTA, L. K. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013.

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• HOTTA, L. K. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007.

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• HOTTA, L. K. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. 2010.

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• HOTTA, L. K. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010.

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• HOTTA, L. K. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010.

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• HOTTA, L. K. Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010.

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• HOTTA, L. K. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010.

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• HOTTA, L. K. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013.

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• HOTTA, L. K. Robust estimation of volatility models in the presence of additive outliers. 2021.

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• HOTTA, L. K. Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory. 2004.

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• HOTTA, L. K. Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003.

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• HOTTA, L. K. Uso do Acoplamento Condicional no Cálculo do Valor em Risco. 2003.

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• HOTTA, L. K. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007.

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• HOTTA, L. K. Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007.

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• HOTTA, L. K. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007.

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• HOTTA, L. K. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011.

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• HOTTA, L. K. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010.

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• HOTTA, L. K. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009.

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• HOTTA, L. K. . 2009.

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• HOTTA, L. K. Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence. 2009.

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• HOTTA, L. K. A Bayesian Extension of the Global Yield Curve. 2009.

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• HOTTA, L. K. Minicurso: Modelos da la Família GARCH Univaruados y Multivariados. 2015.

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• HOTTA, L. K. Forecasting VaR and ES through Markov Switching GARCH Models. 2023.

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• HOTTA, L. K. Robust estimation of high dimensional cDCC models. 2022.

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• HOTTA, L. K. Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006.

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• HOTTA, L. K. Detecção de outliers e valores influentes em modelos de volatilidade estocástica. 2006.

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• HOTTA, L. K. Polyhazard models with dependent causes. 2012.

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• HOTTA, L. K. A generalization of the mixture model using a copula function. 2012.

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• HOTTA, L. K. Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007.

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Organização de eventos

• HOTTA, L. K.; PINHEIRO, Aluísio de Souza; DIAS, R. X Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003.

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• ANDRADE, Marinho Gomes de; MIGON, Hélio dos Santos; MORETTIN, P. A.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; HOTTA, L. K. 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009.

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• Fernandes, C. A. C.; Kolev, N. V.; Paiva, D.; Ziegelmann, F.; Louzada, F. N.; Pitselis, G.; Sato, J. R.; Carneiro, L. A.; Morales, M.; Hurtado, N.; González-López, V. A. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009.

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• Fernandes, C. A. C.; Kolev, N. V.; Simonis, A.; DINIZ, C.; Paiva, D.; Pitselis, G.; DREIFUS, H. V.; Carneiro, L. A.; González-López, V. A. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• LOPES, Silvia Regina da Costa; PINHEIRO, Hildete Prisco; PINHEIRO, Aluísio de Souza; SANDOVAL, M. C.; SILVA, G.T da; TOLOI, Clélia Maria de Castro; HOTTA, L. K. 19 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2010.

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• RODRIGUES, J.; Belitsky, W.; DEMETRIO, C. G. B.; Hotta, Luiz K.; LOSCHI, R.; MIGON, Hélio dos Santos; SCHONMANN, R.; ZUBELLI, J. Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011.

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• GARCIA, N. L.; Hotta, Luiz K. 60th World Statistics Congress. 2015.

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• MORETTIN, P. A.; Hotta, Luiz K. XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015.

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• LOUZADA NETO, Francisco; Kolev, N.; MIGON, Hélio dos Santos; Belitsky, W.; GENEST, C.; Hotta, Luiz K.; MACHADO, F.; MORALES, M.; STERN, J. M.; ZUBELLI, J. Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013.

  [ Google | Google Scholar ]