Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

CARLOS CESAR TRUCIOS MAZA

Possui graduação em Estatística - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2012) e doutorado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2016) com período sanduíche na Universidad Carlos III de Madrid. Tem experiência na área de Econometria Financeira e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: bootstrap, outliers, forecast, redução de dimensão, modelos de volatilidade, alta dimensão. Realizou um Pós-doutorando na Escola de Economia de São Paulo (FGV) e foi visiting postdoc no European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES, ULB). No 2016 recebeu o segundo lugar do ASA/NISS Best y-BIS Paper Award (ISBIS2016, Barcelona), no 2018 recebeu o primeiro lugar do IASC-ERS Young Researchers Award (COMPSTAT2018, Iasi) e no 2019 recebeu o Best LACSC 2019 Paper Award in the 4th Latin American Conference for Statistical Computing (LACSC2019, Guayaquil). Atualmente é Professor Doutor MS 3.1 no Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas.

Currículo Lattes (atualizado em 01/05/2024 08:10:03) Departamento: Departamento de Estatística Bolsa CNPq: Período(s) de Análise: 2022-2024 Endereço: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Rua Sérgio Buarque de Holanda 651, Sala 206 CEP 13083859 - Campinas, SP. Área(s) de Atuação: Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Estatística Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Estatística :: Análise Multivariada Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Estatística :: Séries Temporais Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Reamostragem Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Alta dimensão Ciências Sociais Aplicadas :: Economia :: Métodos Quantitativos em Economia Citações: Google Acadêmico Formação Acadêmica: Graduação: Estatística , Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004-2009 Mestrado: Estatística , Universidade Estadual de Campinas, 2010-2012 Doutorado: Estatística , Universidade Estadual de Campinas, 2012-2016 Pós-doutorado: , European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, 2018-2018 Pós-doutorado: , Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 2016-2019 Rank de colaboração: 27 Colaborações Endógenas: LUIZ KOODI HOTTA: 12 MAURICIO ENRIQUE ZEVALLOS HERENCIA: 12

Atenção:As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro estadiou na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.

Produção Bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

• TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H. G.; HALLIN, MARC; HOTTA, LUIZ K.; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; ZEVALLOS, MAURICIO Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. Journal of Business and Economic Statistics (ISSN: 15372707). v. 41. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; TAYLOR, JAMES W. A comparison of methods for forecasting value at risk and expected shortfall of cryptocurrencies. Journal of Forecasting (ISSN: 1099131X). v. 42. 2023.

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• ASRILHANT, B.; REIS, F.; SOBREIRA, A.; TRUCÍOS, CARLOS Using hierarchical risk parity in the Brazilian market: An out-of-sample analysis. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW (ISSN: 19845146). v. 21. 2023.

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• HALLIN, MARC; TRUCÍOS, CARLOS Forecasting value-at-risk and expected shortfall in large portfolios: A general dynamic factor model approach. Econometrics And Statistics (ISSN: 24523062). v. 27. 2023.

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Textos em jornais de notícias/revistas

• FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. Brazilian?s presidential candidates on Twitter ? April Report. .

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• FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. June: Brazilian presidential candidates on Twitter. .

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• FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS September: Brazilian presidential candidates on Twitter. .

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• FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS August: Brazilian presidential candidates on Twitter. .

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• FARIA, A. M. T.; ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS July: Brazilian presidential candidates on Twitter. .

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• FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. October 2022: Brazilian?s presidential candidates on Twitter. .

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• FARIA, A. M. T.; TRUCÍOS, CARLOS; ARAUJO, M. C. May: Brazilian presidential candidates on Twitter. .

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Apresentações de Trabalho

• TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation.. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Modelando Series Temporales Financieras en Alta Dimensión.. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting risk measures in high dimensional portfolios. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? Evidence from the Brazilian and US markets. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in large portfolios. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. High-Dimensional Financial Time Series. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS; HALLIN, M.; RUIZ, E. Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series via general dynamic factor models: portfolio allocation and risk measures. 2023.

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Orientações

Orientações de Doutorado

• Carlos Alan Vieira do Nascimento, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Cópulas implicitas em economia e finanças. DOUTORADO. Em andamento. 2022.

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Orientações de Mestrado

• Adi Pari Zapana , Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) A definir. MESTRADO. Em andamento. 2023.

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Orientações de Iniciação Científica

• Beatriz Galino Soares, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Estratégias de alocação de carteiras baseadas em risco, aplicadas ao mercado de ações brasileiro: das abordagens clássicas ao aprendizado de máquina. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2022.

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• Moon Jun Kwon, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Implementing clustering-based portfolio allocation strategies in R. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2023.

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• Luis Felipe Andrare Ribeiro de Oliveira, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Pairs trading strategies in the brazilian market. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2023.

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• Natalia Therezinha Negri, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos de aprendizado de maquina supervisionado aplicados em problemas financeiros com estrutura fatorial. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2023.

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• Isabella Nascimento Peres Da Silva, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Um estudo de simulação dos estimadores shrinkage da matriz de covariância. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2023.

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• Felipe De Albuquerque Marques, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos GARCH, GAS e de volatilidade estocástica: má especificação e suas consequências na previsão da volatilidade. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2023.

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• Felipe Scalabrin Dosso, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos NAR. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2022.

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• Nathaly Lissa Shinosaki Izawa, Carlos Cesar Trucios Maza (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Processos INAR. INICIACAO_CIENTIFICA. Em andamento. 2022.

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Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação

• BÁRBARA ROCHA GONZAGA, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) RETORNOS ACIONÁRIOS E CHOQUES MACROECONÔMICOS NOS PAÍSES EMERGENTES: UMA ANÁLISE BASEADA NO MODELO SVAR. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2022.

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• CAIO CESAR VIEIRA TRINTA DA SILVEIRA, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) REVISÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA A PREDIÇÃO DE CHURN. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2022.

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Outras Orientações

• Fernando Henrique Sousa Barreto, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Métodos em análise multivariada. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2022.

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• Carlos Alan Vieira do Nascimento, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Séries temporais. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2023.

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• Maria Magdalena Kcala Álvaro, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente Nível C (PED C) - Estatística para experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2022.

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• Lucas Luiz de Castro Gomes, Carlos Cesar Trucios Maza (CO_ORIENTADOR) Programa de Apoio Didático (PAD) - Séries temporais. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2023.

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Participações em Bancas

Participações em Banca de Mestrado

• Ronaldo Juan Robles Chaparro. Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices. MESTRADO. Economia. Pontificia Universidad Católica del Perú.ABANTO-VALLE, C. A.; BRIONES, G. H. R.; TRUCÍOS, CARLOS2023.

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• Eduardo Gabriel Pinheiro. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ K.; ZEVALLOS, MAURICIO; TRUCÍOS, CARLOS2022.

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Participações em Banca de Aperfeiçoamento / Especialização

• Erica de Oliveira. "Alexa" ? A humanização da Inteligência Artificial. APERFEICOAMENTO_ESPECIALIZACAO. Cultura do Consumo. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.ARAUJO, M. C.; TRUCÍOS, CARLOS; FARIA, A. M. T.2022.

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Participação em eventos

• Trucios Maza, C. C. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios with additive outliers. 2023.

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• Trucios Maza, C. C. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Panels: A Robust General Dynamic Factor Approach.. 2023.

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• Trucios Maza, C. C. Does portfolio resampling really improve out-of-sample performance? evidence from the Brazilian market.. 2022.

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• Trucios Maza, C. C. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios. 2023.

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• Trucios Maza, C. C. Risk Measures in Cryptocurrency Markets. 2022.

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• Trucios Maza, C. C. Forecasting risk measures in high-dimensional portfolios. 2023.

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• Trucios Maza, C. C. A Comparison of Methods for Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall of Cryptocurrencies. 2022.

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• Trucios Maza, C. C. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High- Dimentional Time Series: Implications for Portfolio Allocation. 2022.

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• Trucios Maza, C. C. Modelando series temporales financieras en alta dimensión. 2022.

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• Trucios Maza, C. C. Academia, mercado e otras cositas mas.. 2022.

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Organização de eventos

• AMENDOLA, A.; TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled Risk analysis and assessment in economics and finance (CFE2022). 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled High-Dimensional Financial Time Series (ISI2023). 2023.

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• TRUCÍOS, CARLOS Organized Invited Session entitled Advances in risk measures estimation (CFE2023). 2023.

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