Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

MAURICIO ENRIQUE ZEVALLOS HERENCIA

Possui graduação em Ciências com menção em Estatística (Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Estatística pela Pontificia Universidad Catolica de Chile. Atualmente é professor Livre Docente do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Estatística, Econometria e Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Longa memória, Diagnóstico em séries temporais, Outliers e pontos influentes, Volatilidade, Contágio e Risco de mercado.

Currículo Lattes (atualizado em 18/01/2024 10:32:50) Departamento: Departamento de Estatística Bolsa CNPq: Período(s) de Análise: 2005-2024 Endereço: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Praça Sergio Buarque de Holanda, 651, Cidade Universitária CEP 13083859 - Campinas, SP. Área(s) de Atuação: Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Estatística Ciências Sociais Aplicadas :: Economia :: Métodos Quantitativos em Economia Ciências Exatas e da Terra :: Probabilidade e Estatística :: Probabilidade e Estatística Aplicadas Citações: Google Acadêmico Formação Acadêmica: Graduação: Estadistica , Universidad Nacional de Ingeniería, 1985-1991 Mestrado: Estatística , Universidade Estadual de Campinas, 1993-1997 Doutorado: Estadistica , Pontificia Universidad Catolica de Chile, 1998-2002 Livre Docência: , Universidade Estadual de Campinas, 2015 Rank de colaboração: 193 Colaborações Endógenas: ALUISIO DE SOUZA PINHEIRO: 6 CARLOS CESAR TRUCIOS MAZA: 12 GUILHERME VIEIRA NUNES LUDWIG: 11 LUIZ KOODI HOTTA: 146 RONALDO DIAS: 1 SAMARA FLAMINI KIIHL: 2 TATIANA ANDREA BENAGLIA CARVALHO: 1

Atenção:As informações de produção listadas a seguir referem-se exclusivamente ao período de análise considerado no presente relatório, bem como ao período, ou períodos, em que o membro estadiou na instituição. Para verificar a produção completa do membro, consulte o seu Currículo Lattes.

Produção Bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

• FILETTI, J. P.; HOTTA, L.K.; ZEVALLOS, Mauricio Analysis of Contagion in Emerging Markets. Journal of Data Science (ISSN: 1680743X). v. 6. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of Risk on the Peruvian Stock Market. Economía (Lima) (ISSN: 02544415). v. 62. 2008.

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• Carlos del Carpio; ZEVALLOS, Mauricio Estimación de Capital por Riesgo de Precio: Evaluando Metodologias para el Caso Peruano. Revista Estudios Económicos (ISSN: 10286438). v. 19. 2010.

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• Zevallos, Mauricio; Santos, Bruno; Hotta, Luiz K. A note on influence diagnostics in AR(1) time series models. JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE (ISSN: 03783758). v. 142. 2012.

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• Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K. Influential observations in GARCH models. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (ISSN: 00949655). v. 82. 2012.

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• Zevallos, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI Slope influence diagnostics in conditional heteroscedastic time series models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 29. 2015.

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• Zevallos, Mauricio; Carlos del Carpio Metal Returns, Stock Returns and Stock Market Volatility. Economía (Lima) (ISSN: 02544415). v. 38. 2015.

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• Zevallos, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI A note on curvature influence diagnostics in elliptical regression models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 31. 2017.

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• Zevallos, Mauricio; GASCO, LORETTA; Ehlers, Ricardo Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION (ISSN: 03610918). v. 46. 2017.

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• ZEVALLOS, Mauricio; VILLARREAL, F.; CARPIO, C.; ABBARA, OMAR Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock Market. Economía (Lima) (ISSN: 02544415). v. 39. 2017.

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• ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Modeling and forecasting intraday VaR of an exchange rate portfolio. Journal of Forecasting (ISSN: 02776693). v. 37. 2018.

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• ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Portfolio risk decomposition through pair-copula models. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications (ISSN: 23737484). v. 3. 2018.

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• TRUCÍOS, CARLOS; Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K.; SANTOS, ANDRÉ A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. Econometrics (ISSN: 22251146). v. 7. 2019.

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• Zevallos, Mauricio A Note on Forecasting Daily Peruvian Stock Market Volatility Risk Using Intraday Returns. Economía (ISSN: 23044306). v. 42. 2019.

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• ABBARA, OMAR; ZEVALLOS, Mauricio A note on stochastic volatility model estimation. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO) (ISSN: 16790731). v. 17. 2019.

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• ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (ISSN: 15583708). v. 27. 2022.

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• ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Stochastic volatility with missing data: Assessing the effects of holidays. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications (ISSN: 23737484). v. 8. 2022.

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• TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H. G.; HALLIN, MARC; Hotta, Luiz K.; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; Zevallos, Mauricio Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS (ISSN: 07350015). v. 41. 2023.

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• ABBARA, OMAR; Zevallos, Mauricio Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models. Econometrics (ISSN: 22251146). v. 11. 2023.

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• Zevallos, Mauricio On the asymptotic distribution of sample autocovariance differences of long-memory processes. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística (ISSN: 01030752). v. 37. 2023.

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• HOTTA, L.K.; Zevallos, Mauricio Test of outliers and influential observations in GARCH models: a review. Estadística (Santiago de Chile) (ISSN: 00141135). v. 65. 2013.

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Trabalhos completos publicados em congressos

• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2023.

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• ABBARA, O.; ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2010.

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Resumos expandidos publicados em congressos

• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Influential Observations in EGARCH models. 2007.

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• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2009.

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• MAIA, A. H. E. N.; ZEVALLOS, Mauricio; POTGIETER, A.; MEINKE, H Statistical evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.

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• TRUCÍOS, CARLOS; VALLS PEREIRA, PEDRO L.; MAZZEU, JOÃO H. G.; Zevallos, Mauricio; HALLIN, MARC Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional data: A general dynamic factor approach. 2019.

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Resumos publicados em anais de congressos

• ABBARA, O.; ZEVALLOS, Mauricio Modelagem de Risco de um Portfolio através de Pair-Cópula. 2011.

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• Bruno Reis dos Santos; ZEVALLOS, Mauricio Local Influence in ARFIMA models. 2008.

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• ABBARA, O.; Zevallos, Mauricio Stochastic Volatility with Missing Data: Assessing the Effects of Holidays. 2022.

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• Zevallos, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2022.

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Apresentações de Trabalho

• ZEVALLOS, Mauricio; Bruno Reis dos Santos Local Influence in ARFIMA Models. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Time Series Models. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Processes. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo Quantile Estimation for Dependent Data: Applications to Finance. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio Metal Prices, Stock Returns and Stock Market Volatility. 2010.

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• MAIA, A. H. E. N.; ZEVALLOS, Mauricio; POTGIETER, A.; MEINKE, H Statistical Evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.

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• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K.; POTGIETER, A.; MEINKE, H Influential Observations in GARCH models. 2011.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; POTGIETER, A.; MEINKE, H Estimation and forecasting of long-memory stochastic volatility models. 2021.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; POTGIETER, A.; MEINKE, H Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; POTGIETER, A.; MEINKE, H Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.

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• ZEVALLOS, Mauricio; TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. 2018.

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• ZEVALLOS, Mauricio; TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2016.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Forecasting intraday VaR of an equity portfolio. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio; ABBARA, OMAR; HOTTA, LUIZ KOODI; SANTOS, A. P. Estimation of the Autococorrelation Function of Long-Memory Processes. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio; VILLARREAL, F.; SANTOS, A. P. Estimación del Riesgo Bursátil Peruano: cuánto influyen los metales y el mercado internacional?. 2014.

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• ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio; VILLARREAL, F.; SANTOS, A. P. Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2022.

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• ZEVALLOS, Mauricio; Carlos del Carpio; VILLARREAL, F.; SANTOS, A. P. Minimum Distance Estimation of High Frequency Transaction Data. 2014.

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Orientações

Orientações de Doutorado

• Omar Muhieddine Franco Abbara , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Ensaios em Econometria de Séries Temporais. DOUTORADO. . 2018.

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Orientações de Mestrado

• Juliana de Paula, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. MESTRADO. . 2006.

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• Bruno Reis dos Santos , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Influência Local em Modelos de Séries Temporais. MESTRADO. . 2008.

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• Omar Abbara, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. MESTRADO. . 2009.

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• Simoni Martim , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica. MESTRADO. . 2009.

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• Cristiano Amâncio Vieira Borges , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. MESTRADO. . 2010.

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• Sandra Santos dos Reis , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Diagnóstico em Modelos de Regressão linear e não-linear com erros Simétricos. MESTRADO. . 2013.

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• Francisco de Arruda Botelho Cardoso, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Estimação da Variância Integrada em Processos Univariados e Multivariados para Preços Através de Medidas Realizadas. MESTRADO. . 2016.

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• Luiz Carlos dos Santos Ferreira Júnior, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Utilização de Métodos de Desempenho e Modelos GARCH Multivariados na Construção de Carteiras. MESTRADO. . 2016.

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• Rafael Antônio Ricardi Branco , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Estimação em regressão quantílica via suavização. MESTRADO. . 2023.

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• Juan Carlos Vega, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Memoria Prolongada con Varianza Estocástica. MESTRADO. . 2011.

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• Oscar José Ospino Ayala , Mauricio Enrique Zevallos Herencia (ORIENTADOR_PRINCIPAL) Modelagem de Séries Temporais de Contagens. MESTRADO. Em andamento. 2020.

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Orientações de Iniciação Científica

• Pedro dos Santos Moraes, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos de Séries Temporais para Previsão de Clima. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2007.

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• Marcelo Meireles Petenate, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Análise Estatística de Sequências de DNA. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.

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• Marina Ferraz de Campos Barone, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Regressão Quantílica em Séries Temporais. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.

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• Tiago de Almeida Cerqueira Lima, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem de Séries Temporais Discretas. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2006.

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• Rafael Antônio Ricardi Branco, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Previsão de retornos financeiros: uma abordagem de aprendizado de máquina. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2019.

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• Vinícius Litvinoff Justus, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) A estatística na distribuição de renda. INICIACAO_CIENTIFICA. . 2020.

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Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação

• David Ferreira Junior, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem de dados hidrológicos. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2014.

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• Vinicius Saurin, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem da concentração de material particulado PM10 e PM2,5 na estação Pudahuel em Santiago do Chile. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2014.

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• Jéssica Soares, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem e Previsão do vento em Campinas. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2013.

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• Rafael Meirelles, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Intensidades de transações na Bolsa de São Paulo. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2013.

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• Cristiane Ribeiro dos Santos, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem e previsão dos casos de Dengue no Rio de Janeiro. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.

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• Alba de Oliveira, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Dengue: um problema de saúde pública. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.

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• Bruno Senhorinha, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos de previsão de PM 2,5. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2012.

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• Pedro Baldoni, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos de duração condicional e volatilidade realizada aplicados em dados de alta frequência. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Patricia Godoi, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Técnicas para construção de Portfolios. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Mariana Silingardi, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem da poluição atmosférica na cidade de Santiago do Chile. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Alba de Oliveira, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Análise ténica de ações. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Bruno Senhorinha, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos de previsão de temperatura. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Vanessa Zambaldi, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelagem estrutural aplicada à séries de consumo de energia elétrica. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2011.

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• Elton Pang, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos para qualidade do ar: Ozônio. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2010.

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• Ricardo Ferreira, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Caracterização de um ativo através da modelagem. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2010.

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• Raquel Rizoli, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Estudo dos métodos de estimação do VaR para mensuração de risco de mercado. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2009.

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• Juliana Shimote, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Análise de componentes poluentes do ar através de modelo não lineares. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2009.

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• Caroline Sakamoto, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Previsão da qualidade do ar. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2009.

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• Thiago Santos, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Qualificando a incerteza em torno da inflação predita pela curva de Phillips Neo-Keynesiana. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2008.

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• Omar Jarouche, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Cálculo do VaR de uma carteira de renda variável. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2008.

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• Pedro L. Flores, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Previsão de vendas. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2008.

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• Marina Ferraz de Campo Barone, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Saúde mental e outros fatores associados ao Tabagismo. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.

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• Simone de Andrade Nascimento, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Valor em Risco de carteiras de ações. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.

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• Tiago de Almeida Cerqueira Lima, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Análise e previsão do investimento publicitário no mercado de publicações. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.

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• Pedro dos Santos Moraes, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Modelos de risco de crédito. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.

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• Renato Signoli, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Medição de risco em Portfolios de ações através de simulação por Monte Carlo. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2007.

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• Daniel Koji Ito, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Estimação da curva Forward no mercado de energia brasileiro. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2006.

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• Marina Ferraz de Campos Barone, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) A presença de ácaros no sistema citrícola. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2006.

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• Fernanda Pinelli, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Comparação entre métodos de classificação. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2005.

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• Alan Lomonico Peruci, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Previsão de vendas. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2005.

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• Thaís Macarí Baptista, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Análise de dados de alta frequência. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2005.

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• Rolando Caro Abello, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Estimación del Riesgo en el Mercado Bursátil Chileno. TRABALHO_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_GRADUACAO. . 2005.

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Outras Orientações

• Ana Julieth Calderon Marquez, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente (PED), disciplina ME173 - Estatística Descritiva. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2018.

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• Marcio Luis Lanfredi Viola, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente (PED), disciplinas ME180 - Estatística para Ciências da Terra e ME480 - Estatística para Biologistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2009.

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• Caroline de Freitas Sakamoto, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME210 - Probabilidade. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2011.

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• Juan Leonardo Padilla Gomez, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME319 - Introdução à Inferência Estatística. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2013.

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• Gabriel Franco de Souza, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Estágio Docente (PED) na disciplina ME323 - Introdução aos Modelos Probabilisticos. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2015.

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• Gustavo Cintra Vasquez Dias, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Apoio Docente (PAD) na disciplina ME414 - Estatística para Experimentalistas. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2007.

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• Victor Freguglia Souza, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Apoio Docente (PAD) na disciplina ME607 - Séries Temporais. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2015.

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• Leonardo Uchôa Pedreira, Mauricio Enrique Zevallos Herencia (CO_ORIENTADOR) Programa de Apoio Docente (PAD) na disciplina ME623 - Planejamento e Pesquisa. ORIENTACAO-DE-OUTRA-NATUREZA. . 2017.

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Participações em Bancas

Participações em Banca de Concursos Públicos

• Concurso para professor Doutor RDIDP MS3. CONCURSO_PUBLICO. Universidade Estadual de Campinas.Zevallos, Mauricio; Cribari Neto, Francisco; Helio Migon; LABRA, F. V.; Lachos, Victor Hugo2013.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Doutorado

• Márcio Poletti Laurini. Tópicos em Econometria de Finanças. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L.K.; ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P.; Flávio Ziegelmann; ALMEIDA, C.2009.

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• Ricardo Olea. Procesos de Larga Memoria Localmente Estacionarios. DOUTORADO. Doctorado en Estadistica. Pontificia Universidad Católica de Chile.PALMA, Wilfredo; Arellano, Reinaldo; GALEA, Manuel; ZEVALLOS, Mauricio2008.

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• Eder Angelo Milani. Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada. DOUTORADO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).Marinho Gomes de Andrade Filho; ZEVALLOS, Mauricio; Izbicki, Rafael; Sáfadi, Thelma; Reisen, Valderio2016.

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• Gustavo de Carvalho Lana. Bias corrected Minimum Distance Estimator for short and long memory models. DOUTORADO. Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.FRANCO, Glaura; SOKOL, N.; Hinojosa-Luna, Pablo; SANTOS, T. R.; ZEVALLOS, Mauricio; PALMA, Wilfredo2016.

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• Breno Silveira de Andrade. Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformações. DOUTORADO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).Marinho Gomes de Andrade Filho; EHLERS, R.; FRANCO, Glaura; ZEVALLOS, Mauricio; VIOLA, M. L. L.2016.

  [ Google | Google Scholar ]
• Carlos César Trucios Maza. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ KOODI; MORETTIN, P.; FERNANDES, M.; DIAS, R.; ZEVALLOS, Mauricio2016.

  [ Google | Google Scholar ]
• Cleber Martins Xavier. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. DOUTORADO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).EHLERS, R.; ZEVALLOS, Mauricio; LAURINI, M. P.; MILAN, L. A.; DIAS, T. C. M.2019.

  [ Google | Google Scholar ]
• Tatiana Buratto Bordin Taglianetti. Testes para comparação de grupos de sequências de DNA utilizando quase Estatísticas U e modelos de substituição. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.PINHEIRO, A.; NOBRE, J. S.; PATRIOTA, A.; ZEVALLOS, Mauricio; GARCIA, N. L.2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Omar Muhieddine Franco Abbara. Ensaios em Econometria de Séries Temporais. DOUTORADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; FERNANDES, M.; FRANCO, Glaura; PEREIRA, P.L.V.; HOTTA, LUIZ KOODI2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Adriana Bezerra Bessa. Ensaio sobre Prevsisão de Vendas no Varejo de Moda. DOUTORADO. Doutorado Profissional em Economia. Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo.FERNANDES, M.; ZEVALLOS, Mauricio; MARCAL, Emerson; MATSUMOTO, Elia2021.

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• Darlin Macarena Soto Vásquez. Fitting time-varying parameters to astronomical time series. DOUTORADO. Estadística. Pontificia Universidad Católica de Chile.GALEA, Manuel; MOTTA, G.; ZEVALLOS, Mauricio; ACOSTA, J.; VALLEJOS, R.2022.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Mestrado

• Jaqueline Barbão. Análise de Componentes Cíclicas em Séries Temporais Uni e Multivariadas via Filtros HP Modificados e outros Métodos. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Pimentel Barbosa; Milan; ZEVALLOS, Mauricio2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• Erick A. Busato. Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.; ZEVALLOS, Mauricio2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Cristiano Amâncio Vieira Borges. Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo; HOTTA, L.K.2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• Omar M.F. Abbara. Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Simoní Fernanda Martim. Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo; TOLOI, Clélia2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• Bruno Reis dos Santos. Influência Local em Modelos de Séries Temporais. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; FRANCO, Glaura; HOTTA, L.K.2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• Juliana de Paula. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P.; PEREIRA, P.L.V.2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• Juan Carlos Vega. Memoria Prolongada con Varianza Estocástica. MESTRADO. Magister en Matemática Mención Estadistica. Universidad del Bío Bío.CONTRERAS, Sergio; ZEVALLOS, Mauricio; SAEZ CARRILLO Katia2011.

  [ Google | Google Scholar ]
• Gustavo de Carvalho Lana. Intervalos de Previsão em Modelos ARFIMA utilisando a metodologia Bootstrap. MESTRADO. Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.FRANCO, Glaura; ZEVALLOS, Mauricio; Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Caroline de Freitas Sakamoto. Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Sudent. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.; ZEVALLOS, Mauricio2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de Previsão Bootstrap em Modelos de Volatilidade Univariados. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; ZEVALLOS, Mauricio; Ehlers, Ricardo2012.

  [ Google | Google Scholar ]
• Daniel de Almeida. Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; EHLERS, R.; ZEVALLOS, Mauricio2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Sandra Santos dos Reis. Diagnóstico em Modelos de Regressão linear e não-linear com erros Simétricos. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; LABRA, F. V.; ORTEGA, E. M.2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Julio Cesar Araújo da Silva Jr.. Contagio entre Mercados Financeiros: uma Análise via Copulas não-paramétricas. MESTRADO. Economia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Flávio Ziegelmann; Giacomini, Enzo; Zevallos, Mauricio; da Silva filho, Osvaldo2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Karen Fiorella Aquino Gutierrez. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. MESTRADO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).EHLERS, R.; ZEVALLOS, Mauricio; MOURA, M. S. A.2017.

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• Sérgio Henrique Andrade de Azevedo. Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.HOTTA, LUIZ KOODI; MARCAL, E. F.; ZEVALLOS, Mauricio2020.

  [ Google | Google Scholar ]
• Eduardo Gabriel Pinheiro. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; TRUCIOS-MAZA, Carlos; ZEVALLOS, Mauricio2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• Jean Sabino Magalhães Diniz. Estimação Robusta de Modelos GARCH e DCC com Mudança de Regime Markoviano. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; PEREIRA, P.L.V.; ZEVALLOS, Mauricio2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• Rafael Antonio Ricardi Branco. Estimação em Regressão Quantilica via Suavização. MESTRADO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Zevallos, Mauricio; Eduardo Horta; Guilherme Ludwig2023.

  [ Google | Google Scholar ]
• José Augusto Fioruci. Modelagem de Volatilidade via Modelos GARCH com Erros Assimétricos. MESTRADO. Estatística. Universidade de São Paulo.Ehlers, Ricardo; Zevallos, Mauricio; Louzada neto, F.2012.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Exame de Qualificação

• Gustavo de Carvalho Lana. Estimador de Minima Distancia Modificado para Modelos com Memoria Longa. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Federal de Minas Gerais.FRANCO, Glaura; SANTOS, T. R.; ZEVALLOS, Mauricio2014.

  [ Google | Google Scholar ]
• Carlos César Trucíos Maza. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.Hotta, Luiz K.; PEREIRA, P.L.V.; Zevallos, Mauricio2015.

  [ Google | Google Scholar ]
• Karen Fiorella Aquino Gutierrez. Modelagem de Volatilidade em Séries Temporais: Abordagem Bayesiana. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).Marinho Gomes de Andrade Filho; Milan; Zevallos, Mauricio2015.

  [ Google | Google Scholar ]
• Cléber Martins Xavier. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH multivariados. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).EHLERS, R.; LOUZADA NETO, F.; ZEVALLOS, Mauricio2016.

  [ Google | Google Scholar ]
• Omar Muhieddine Franco Abbara. Ensaios em Econometria de Séries Temporais. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade Estadual de Campinas.ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, LUIZ KOODI; PEREIRA, P.L.V.2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Shu Wei Chou Chen. Indirect Estimation for alpha-Stable Locally Stationary Processes. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de São Paulo.MORETTIN, P.; ZEVALLOS, Mauricio; ALENCAR, A. P.2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• Ritha Rubi Huaysara Condori. Avaliando o desempenho do algoritmo NUTS para estimar Modelos de Volatilidade Estocástica. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. UFSCar-USP (PIPGEs).Ehlers, Ricardo; ZEVALLOS, Mauricio; ABANTO-VALLE, Carlos Antonio2021.

  [ Google | Google Scholar ]
• Marcelo Hartmann. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos. EXAME_QUALIFICACAO. Estatística. Universidade de São Paulo.Ehlers, Ricardo; Zevallos, Mauricio; Milan2014.

  [ Google | Google Scholar ]

Participações em Banca de Graduação

• Rolando Caro Abello. Estimación del Riesgo en el Mercado Bursátil chileno. GRADUACAO. Ingenieria Estadistica. Universidad de Santiago de Chile.Zevallos, Mauricio2005.

  [ Google | Google Scholar ]

Projetos de pesquisa

• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K. Aplicações de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado. 2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P. Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações. 2008.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio; MORETTIN, P. Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais. 2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Modelos de Séries Temporais para Previsão do Clima. 2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.K.; PEREIRA, P.L.V.; PINHEIRO, A. Modelagem Econométrica em Finanças. 2007.

  [ Google | Google Scholar ]

Participação em eventos

• ZEVALLOS, Mauricio Statistical Evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Metal Prices, Stock Returns and Stock Market Volatility. 2010.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Minimum distance estimation of long-memory stochastic duration models. 2022.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2015.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Integrated variance estimation using realised measures under microstructure, jumps and outliers. 2017.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. 2018.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models. 2021.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Minicurso: Estimación de Riesgo en Carteras de Inversión. 2007.

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• ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations in GARCH models. 2011.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2023.

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• ZEVALLOS, Mauricio Mortality in Peru during the COVID-19 pandemic: the role of high-altitude and population density. 2023.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio 69th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, Rio de Janeiro, Brasil. Comunicação: 'Influence Diagnostics in Conditional Heterocedastic Time Series'.. 2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio 'Modelagem de Longa Dependência'. 2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio XXXII Jornadas Nacionales de Estadistica, Chile. Minicurso: 'Estimacion de Riesgo en Carteras de Inversión'. 2005.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations in EGARCH models. 2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of long-memory times series with missing data. 2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Times Series Models. 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Porcesses. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of the Autococorrelation Function of Long-Memory Processes. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of High Frequency Transaction Data. 2014.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Influence diagnostics in AR(1) time series models. 2012.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimation and forecasting of Stochastic Volatility Models. 2023.

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• ZEVALLOS, Mauricio Influential Points in Financial Time Series. 2010.

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• ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2014.

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• ZEVALLOS, Mauricio Práctica Estadística: Visualización de datos, modelos y sentido común. 2013.

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• ZEVALLOS, Mauricio Volatilidad realizada en el mercado bursátil peruano. 2012.

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• ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations Conditional Heteroscedastic Time Series. 2006.

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• ZEVALLOS, Mauricio Quantile Estimation for Dependent Data: Applications to Finance. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2014.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimación de Volatilidad utilizando datos de alta frecuencia. 2013.

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• ZEVALLOS, Mauricio Volatilidad realizada en el mercado bursátil peruano. 2013.

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• ZEVALLOS, Mauricio Avaliação de Dependência e Contagio em Mercados Financeiros. 2010.

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• ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-range Dependnet Processes. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio Analysis of Dependence and Contagion in Stock Markets. 2010.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: A minimum distance approach. 2018.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2016.

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• ZEVALLOS, Mauricio Local Influence in ARFIMA Models. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio Fifth International Symposium on Business and Industrial Statistics, Lima, Peru. Conferencia: Modelling Long-range Dependence.. 2006.

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• ZEVALLOS, Mauricio . 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio Teoria de Cópulas con aplicaciones en finanzas. 2011.

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• ZEVALLOS, Mauricio Séries Temporais, Econometria e Finanças. 2018.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models. 2023.

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• ZEVALLOS, Mauricio I Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados a Finanças. Curitiba, Brasil. Conferencia: 'Detecting Influential Observations in Financial Time Series'.. 2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Estimation of ARFIMA models: a minimum distance approach. 2019.

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• ZEVALLOS, Mauricio Forecasting intraday VaR of an equity portfolio. 2015.

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• ZEVALLOS, Mauricio Assessing Dependence and Contagion in Stock Markets. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio Detection of Influential Points in Financial Time Series. 2006.

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• ZEVALLOS, Mauricio Estimación del Riesgo Bursátil Peruano: cuánto influyen los metales y el mercado internacional?. 2014.

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• ZEVALLOS, Mauricio Influential Observations in heteroscedastic Time Series. 2006.

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• ZEVALLOS, Mauricio Minimum Distance Estimation of ARFIMA Processes by Fractional Filtering. 2007.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009.

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• ZEVALLOS, Mauricio Modelos e Aplicações de Séries Temporais. 2008.

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• ZEVALLOS, Mauricio Assessing Stock Market Dependence an Contagion. 2011.

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• ZEVALLOS, Mauricio Quantile Estimation for Dependent Data: Aplications to Finance. 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009.

  [ Google | Google Scholar ]
• ZEVALLOS, Mauricio Estimación del VaR en el mercado bursátil peruano. 2008.

  [ Google | Google Scholar ]

Organização de eventos

• Zevallos, Mauricio 15ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013.

  [ Google | Google Scholar ]
• Yang, H. M.; Zevallos, Mauricio; Hotta, Luiz K. Ciência e Arte nas Férias. 2006.

  [ Google | Google Scholar ]
• Zevallos, Mauricio VII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC/UNICAMP. 2012.

  [ Google | Google Scholar ]