Programa de Pós-Graduação em Estatística

Produção Científica de Alunos no Período de 2008 a 2025

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Número total de items: 27

2019

  1. SILVA, A. R. S. Item response theory models for augmented continuous-limited responses. 2019.
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2017

  1. CORDER, V. A. O modelo de regressão Birnbaum-Sanders bivariado baseado na cópula FGM. 2017.
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2016

  1. GARCIA, M. I.; GONZALEZ, L. F. P.; MORENO, G. E. Indice de Riesgo de Victimización 2015. 2016.
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  2. MORENO, G. E.; GONZALEZ, L. F. P. informe comparativo de índice de riesgo y de vulnerabilidad territorial para el postconflicto. 2016.
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2015

  1. SILVA, A. R. S. Modelos de regressão beta retangular heteroscedásticos aumentados em zeros e uns. 2015.
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  2. TRUCÍOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, E. Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk. 2015.
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  3. PINHEIRO, H. P.; RODRIGUES-MOTTA, M.; FRANCO, G. Modelling Performance of Students with Generalized Linear Mixed Models. 2015.
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  4. CHAVES, N. L. Modelos de regressão Birnbaum-Saunders baseados na distribuição Normal assimétrica centrada.. 2015.
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2014

  1. CARVALHO, Walter Augusto Fonseca de; GARCIA, N. L.; GALLO, A. Continuity properties of a factor of Markov Chains.. 2014.
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2013

  1. LB Sánchez, L Sánchez; DAVILA, V. H. L.; LABRA, F. V. Likelihood Based Inference for Quantile Regression Using the Asymmetric Laplace Distribution. 2013.
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2012

  1. SANTOS, J. R. S.; AZEVEDO, C. L. N.; BOLFARINE, H. A multiple group Item Response Theory model with centred skew normal latent trait distributions under a Bayesian framework. 2012.
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  2. VICINI, Lorena MODELOS DE PROCESSO DE POISSON NÃO-HOMOGÊNEO NA PRESENÇA DE UM OU MAIS PONTOS DE MUDANÇA, APLICADOS A DADOS DE POLUIÇÃO DO AR. 2012.
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  3. Moreira, L. Processos de Ordem Infinita Estocasticamente Perturbados. 2012.
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2010

  1. LAMBERT, RODRIGO Comportamento assintótico do primeiro retorno para sequências geradas por variáveis aleatórias IID. 2010.
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2009

  1. Moreira, L. Hipersuperfícies Conformemente Planas em R4. 2009.
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  2. LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados. 2009.
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  3. BROSTOWICZ Jr, R. J.; LAURINI, M. P. Futuros de Swap de Variância e Volatilidade Na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge. 2009.
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  4. LIMA, R. G. D; LAURINI, M. P.; MINARDI, A. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. 2009.
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  5. COELHO,; MINARDI, A.; LAURINI, M. P. Uma investigação sobre os Estilos Gerenciais e Riscos de Mercado de Fundos Multimercados Brasileiros. 2009.
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  6. LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Estimação de Equações Diferenciais Estocásticas Usando Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado. 2009.
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  7. LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica/mínimo constraste generalizados. 2009.
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  8. Furlani, L. G. C.; PORTUGAL, M. S.; LAURINI, M. P. EXCHANGE RATE MOVEMENTS AND MONETARY POLICY IN BRAZIL: ECONOMETRIC AND SIMULATION EVIDENCE. 2009.
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2008

  1. LAURINI, M. P.; Hotta, L. K. BAYESIAN EXTENSIONS TO DIEBOLD-LI TERM STRUCTURE MODEL. 2008.
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  2. LAURINI, M. P.; HOTTA, L. K. Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo. 2008.
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  3. LAURINI, M. P.; Furlani, L. G. C.; PORTUGAL, M. S. Empirical Market Microstructure: An Analysis Of The Brl/Us$ Exchange Rate Market Using High-Frequency Data. 2008.
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  4. Furlani, L. G. C.; PORTUGAL, M. S.; LAURINI, M. P. Exchange Rate Movements and Monetary Policy In Brazil: Econometric and Simulation Evidence. 2008.
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  5. ASSIS, R. M.; LAURINI, M. P. Funções de Cópula na Precificação de Opções. 2008.
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